Первый закон Алготрейдинга: Трейдинг боты должны торговать лучше человека. Интервью с основателем Easy Trade Station и CTO 1ex Algo Юрием Дерновым
Алготрейдинг или алгоритмическая торговля – это вид трейдинга, при котором сделки совершаются автоматически, согласно заранее написанному алгоритму. Алготрейдеры торгуют при помощи торговых ботов на всех финансовых рынках: фондовом, товарном, валютном и криптовалютном.
История алгоритмической торговли
Первые попытки разработать алгоритмическую торговую систему предпринимались еще в 1970-х годах на Нью-Йоркской Фондовой бирже. Трейдеры-энтузиасты активно искали возможность автоматизации торговых процессов, несмотря на скудный технологический арсенал.
Итогом бесчисленных попыток и исследований был запуск первой системы алготрейдинга в 1971 году на NASDAQ - что и считается началом истории алготрейдинга. В 1991 году, системы алгоритмической торговли стали пользоваться популярностью у профессионалов – с каждым годом боты работали стабильнее, а функционал шире и удобнее.
Алготрейдинг. Новый уровень
На заре 90-х, алготрейдингом могли заниматься только институциональные инвесторы - участникам рынка с небольшим капиталом дорога была закрыта. Но уже в следующие 10 лет направление станет доступнее и популярнее - в 2000-м году, на Американском фондовом рынке 10% всех сделок заключат роботы.
В 2020 году, согласно исследованию Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам США (SEC), доля торговых ботов на Американских фондовых биржах составила 60-70%. Сегодня эта цифра может достигать 86%.
С развитием криптовалютного рынка, тема торговых алгоритмов обретает еще большую популярность в трейдинг-комьюнити. Чтобы не потеряться в понятиях и разобраться в тонкостях алготрейдинга, мы связались с создателем алгоритмической платформы ETS и CTO 1ex Algo Юрием Дерновым.
Насколько популярна тема алготрейдинга? Это перспективное направление?
Алготрейдинг – это Будущее. И это факт, а не предположение. Направление всегда пользовалось популярностью, но важно понимать, что такое алгоритмическая торговля.
Сейчас на рынке огромное количество предложений готовых роботов с высокой ежемесячной доходностью. Такие проекты ничего общего с алготрейдингом не имеют, “курицу, несущую золотые яйца” никто продавать не будет. Мошенники разных мастей и форматов очень активны в инвестиционной сфере и вы сами прекрасно это знаете.
В реальности, алготрейдинг – это непростой и небыстрый путь к стабильному доходу. Но с командой опытных управляющих и программистов, этот путь будет удобным и коротким.
Если говорить откровенно, то сегодня алготрейдинг – это явление одного из двух видов:
- «Алготрейдинг» – Мошеннические проекты с «высокой ежемесячной доходностью», где алготрейдинг выполнен в форме кнопки «запусти торгового робота».
- Алготрейдинг – Нишевые профессиональные продукты для автоматизации торговых стратегий.
Юрий, как давно вы в алготрейдинге?
В сфере финансовых рынков и трейдинга я с 2006 года. Разработкой алгоритмических решений занимаюсь с 2008 года. В 2014 году, я вместе с небольшой командой запустил свой первый ресурс для трейдеров – Easy Trade Station, на котором пользователи могли скачать систему риск-менеджмента и торговых роботов с открытым исходным кодом, созданных на основе стратегий всемирно известных трейдеров.
Как дальше развивался ресурс?
С 2014 по 2023 год мы активно развивали наши продукты, расширяли команду – сегодня у нас в штате более 40 человек, и мы выпустили не одну сотню обновлений. За 9 лет мы разработали более 3000 торговых ботов под заказ, нашими алготрейдинг-решениями каждый день пользуются более 5000 человек.
По сути ETS – это многофункциональный программный комплекс для создания, тестирования, оптимизации, анализа торговых стратегий.
В чем особенность этого программного комплекса?
Вы можете создать торгового робота без знаний в программировании или на языке C#;
Система позволяет одновременно работать тысячам роботов. При этом скорость обработки алгоритмов – от 0,2 миллисекунд;
Можно одновременно работать с разными криптобиржами, такими как Binance, Bitfinex, Bybit, Gate.io, Huobi, Kucoin, Okx и др. Поддерживаются терминалы для торговли на Американском фондовом рынке (IbTws Interactive Broker Trader Workstation) и на Российском фондовом рынке (QUIK, Transaq Connector);
С ETS у вас появляется возможность автоматизации полного цикла анализа стратегий (перебор всех заданных таймфреймов, инструментов, периодов InSample/OutOfSample) и вывода данных в отчет по стандартному скрипту оценки стратегий или своему собственному;
SMART-оптимизация – полностью автоматизированный процесс оптимизации работы алгоритмов, созданный при помощи машинного обучения.
Портфельное тестирование, оптимизация и управление.
Резюмируя, главные преимущества ETS – это гибкость, скорость, технологичность и универсальность.
Юрий, вы сказали, что активно развивали ресурс Easy Trade Station до 2023 года. Сейчас вы не обновляете ресурс?
Мы давно поняли, что потребности профессиональных трейдеров вышли далеко за рамки алгоритмических решений. Последние два года мы работали над комплексным трейдинг решением и создали полноценную мультифункциональную платформу для биржевой торговли под брендом 1eх Trading Board.
1ex – уникальный продукт на рынке, который позволяет трейдеру торговать из одного окна. Алгоритмическая платформа, скальперский стакан, новостная нейронная сеть и качественная система риск-менеджмента – мы объединили все решения на централизованной криптовалютой бирже 1ex.
Также в планах развивать направление машинного обучения - это будет представлено, как дополнительный сервис в рамках 1ex Trading Board. Пользователю не нужно будет искать закономерности на графике, достаточно передать данные в систему. На выходе трейдер будет получать паттерны, которые нашла система.
Вы сказали, что продукт ориентирован на профессиональную аудиторию.
Все верно, наши клиенты – это про трейдинговые компании, фонды, family офисы, брокеры. Но мы, безусловно, смотрим и на массовый рынок. Планируем стать в какой-то степени проводниками в мир профессионального трейдинга. Хотим даже запустить собственную академию.
Юрий, думаю, этим вопросом задаются все. Как вы считаете, заменят ли алгоритмы людей-трейдеров?
Крупные фонды и банки, такие как Goldman Sachs, уже сократили более половины своих трейдеров. На эти места теперь берут программистов. Ручная торговля уходит в прошлое, на смену ей приходят Торговые роботы, способные совершать 1000 сделок в секунду на огромном количестве инструментов. Армия ботов может торговать без остановки и усталости, а управлять этой армией может всего один человек.
Я считаю, что такая эволюция к лучшему. «Машина не может выступить против своего создателя, если она правильно сконструирована».
Юрий Дернов,
CTO Algo направления 1ex trading board